한국 원화환율의 장기구매력평가 관계分析
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작성일 22-11-12 03:01
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한국 원화환율의 장기구매력평가 관계分析
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환율에 대한 기존의 PPP 검정에 대한 설명과 본 연구의 차별성과 검정모형의 이론적 배경과 통계적 방법 및 우리나라 원화환율의 장기구매력평가관계에 대한 실증분석에 대해서 설명했습니다.
순서
Ⅰ.서 론
Ⅱ. 국내외 선행연구 개관
1. 구미연구
2. 국내연구
Ⅲ. 모형 및 실증방법
1. 공적분 analysis(분석)
2. Johansen 공적분 검정법
Ⅳ. 실증analysis(분석) 결과
1. 표본설정 및 data(자료)수집
2. analysis(분석) 결과
Ⅴ. 結論 및 시사점
참 고 문 헌
Ⅱ. 국내외 선행연구 개관
1. 구미연구
구매력평가관계의 성립여부를 검정하는 방법으로 실질환율의 시계열에서 단위근의 존재를 analysis(분석) 한 논문들이 있따 Frenkel(1981), Adler and Lehmann(1983) 그리고 Mark(1990)의 연구는 실질환율에 대한 단위근 가설을 기각하지 못하여 구매력 평가관계의 성립을 지지하는 결과를 도출해내지 못하였다. Mark(1990)도 변동환율제가 처음 된 1973년부터 1988년까지 미국 달러화, Japan엔화, 영국파운드화를 기준환산 통화로 하고 13개 OECD국가의 명목환율과 소비자물가지수에 대해 공적분 검정기법을 적용한 결과, 13개 통화중 오직 1개 경우에서만 공적분관계가 없다는 귀무가설을 기각 할 수 있었다. 예를 들어 Enders(1988)와 Mark(1990)는 Engle-Granger의 2 단계 공적분검정법을 비교대상 양국의 물가지수와 명목환율에 적용하였다. 단위근 검정법을 사용한 대부분의 연구들이 귀무가설을 기각하지 못한 것에 대해 Campbell and Perron(1991)은 단위근 검정법이 단위근 귀무가설을 기각하는 검정력(power)이 낮기 때문이라는 analysis(분석) 을 하였다. 이들은 특히 물가지수의 계수들은 단위값을 갖으며 반대의 부호를 갖는 대칭성이 있다고 가정하였다. 이에 반해 Enders(1988) 및 Phylaktis(1992)의 연구는 실질환율에 대한 단위근가설을 기각하여 장기 구매력평가관계가 성립됨을 보여주였다.
최근까지 구미의 많은 학자들은 구매력 평가관계의 성립여부를 검정하기 위하여 Engle-Granger가 제안한 공적분검정법을 사용하여 왔다. Enders(1988)는 1973년부터 1986년까지 미국, Japan, 카나다, 독일의 환율과 도매물가지수에 대한 공적분 analysis(분석) 결과, 공적분관계가 존재하지 않는다는 귀무가설을 기각하지 못하였다. 이와같이 Engle-Granger 공적분검정법을 사용하여 구매력 평가관계를 analysis(분석) 한 논문들도 대부분 구매력 평가관계를 지지하는 결과를 도출하지…(drop)
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환율에 대한 기존의 PPP 검정에 대한 설명과 본 연구의 差別(차별) 성과 검정모형의 theory(이론)적 배경과 통계적 방법 및 우리나라 원화환율의 장기구매력평가관계에 대한 실증分析에 마주향하여 설명했습니다.
