[경제학과] 외환시장에서LUCAS모형을이용한RiskPremium의재검증
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작성일 23-10-31 09:38
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이와 같은 환율의 급격한 움직임은 외환시장의 효율성에 대한 논의와 이를 검증하려는 많은 연구를 유도하였다.
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다.
상기와 같은 연구의 일환으로 선물환율(forward foreign exchange rates)과 기대未來현물환율(expected future spot rates)과의 관계를 규명한 자산가격理論(이론)들은 많은 학자들에 의해서 연구되고 있다…(투비컨티뉴드 )
①식에서 β는 디스카운트(discount factor)를 의미한다.설명
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레포트/경영경제
외환시장에서 LUCAS 모형을 이용한
Risk Premium의 재검증
金 宗 洙 *
< 목 차>
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. Model
Ⅲ. Domowitz와 Hakkio 모형
Ⅳ. 결 론
Ⅰ. 서 론1970년대 초 브레톤우즈 체제의 붕괴이후 많은 경제학자들은 환율이 급격한 변동에 대해 매우 놀라운 우려를 나타낸적이 있으며 특히 Meese와 Rogoff(1983 a, b)는 그의 연구결과를 통해 ??현재의 환율결정 理論(이론)들은 주요국 환율의 움직임을 적절하게 설명(說明)하지 못한다??라고 밝혔다. 균형하에서 B재에 대한 A재의 상대가격은 PtB 로 나타낼 수 있고, 이는 단지 A재의 한계효용에 대해 B재의 한계효용비율에 의존할 뿐이다.
